重访分数阶积分参数检验：一种分数阶 Dickey-Fuller 检验
统计理论
2018-04-03 v3 统计理论
摘要
本文首先表明，Dolado 等人 [10] 提出的分数阶 Dickey-Fuller 检验在实际应用中无效。其次，我们受 Dickey-Fuller [7] 单位根检验的启发，提出了一种新的时间序列分数阶积分程度检验程序。通过模拟研究，我们展示了该检验在尺寸和功效方面的良好表现。最后，为了展示如何使用新的检验程序，我们将该检验应用于著名的 Nelson 和 Plosser 数据。
引用
@article{arxiv.1209.1031,
title = {Testing the Fractional Integration Parameter Revisited: a Fractional Dickey-Fuller Test},
author = {Ahmed Bensalma and Mohamed Bentarzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1209.1031},
year = {2018}
}