函数型二次回归中的显著性检验
统计理论
2013-12-17 v2 统计理论
摘要
我们考虑一个函数型二次回归模型，其中标量响应变量依赖于一个函数型预测变量；常见的函数型线性模型是其特例。我们希望检验模型中非线性项的显著性。我们开发了一种检验方法，该方法基于使用函数型主成分分析将观测值投影到一个适当选择的有限维空间上。我们建立了检验程序的渐近行为。模拟研究表明，该检验程序在有限样本量下具有良好的检验水平和功效。然后，我们将检验应用于Tecator提供的一个数据集，该数据集包含近红外吸收光谱和肉类的脂肪含量。
引用
@article{arxiv.1105.0014,
title = {A test of significance in functional quadratic regression},
author = {Lajos Horváth and Ron Reeder},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.0014},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/12-BEJ446 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)