基金中基金分散化中的超度量性
凝聚态物理
2009-09-29 v3 物理与社会
摘要
最低市场透明度要求迫使对冲基金(HF)经理在实践中使用声明的策略。然而，每种声明策略实际上可能产生多种实施的管理决策。那么“实际”策略是否与“声明”策略相同？实际策略能否被监控或与属于同一“声明”类别的HF的实际策略进行比较？声明或实际策略能否用作基金中基金政策中的定量论据？通过适当的度量，可以绘制最小生成树(MST)来强调HF收益原始相关矩阵中可能隐藏的相似性结构。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0312312,
title = {Ultrametricity in Fund of Funds Diversification},
author = {Gabriele Susinno and Maria Augusta Miceli},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0312312},
year = {2009}
}
备注
4 pages, 2 figures, conference contribution APFA4