Ornstein-Uhlenbeck型过程设计的最终效率
统计理论
2013-07-11 v2 统计理论
摘要
对于由线性Ito随机微分方程控制的过程，我们证明了存在具有严格递增采样时间的最优采样设计。我们推导了渐近Fisher信息矩阵，将其作为评估有限点采样设计质量的参考。结果推广到满足特定条件的更广泛Ito随机微分方程类。我们基于Gompertz增长律给出了一个例子，反驳了小样本设计导致非常高效率水平的普遍观点。
引用
@article{arxiv.1306.6222,
title = {Ultimate efficiency of designs for processes of Ornstein-Uhlenbeck type},
author = {V. Lacko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.6222},
year = {2013}
}