离散选择模型下多属性利润最大化问题的可处理求解
最优化与控制
2021-12-24 v3 计量经济学
理论经济学
摘要
收益管理中的一个基本问题是优化选择产品的属性，以使总利润、总收入或市场份额最大化。通常，这些属性既会影响产品的市场份额（被选择的概率），也会影响其利润率。例如，若智能手机拥有更好的电池，则其生产成本更高，但更可能被顾客购买。决策者因此需要为每个产品选择一个最优的属性向量，以平衡这一权衡。尽管此类问题十分重要，目前尚无通用的高效求解方法。收益管理与离散选择模型的既往文献聚焦于定价问题，即每个产品唯一可选的属性是价格。现有可处理地求解定价问题的方法无法推广到以多个产品属性为决策变量的优化问题。另一方面，研究多属性产品线设计的论文均导致难以处理的优化问题。此后我们找到了一种方法，将静态多属性优化问题，以及带资源约束与属性上下界的多阶段流体优化问题，重新表述为可处理的凸锥优化问题。我们的结果适用于多项 logit (MNL) 模型、马尔可夫链 (MC) 选择模型下的优化问题，并在一定条件下适用于嵌套 logit (NL) 模型。
引用
@article{arxiv.2007.09193,
title = {Tractable Profit Maximization over Multiple Attributes under Discrete Choice Models},
author = {Hongzhang Shao and Anton J. Kleywegt},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.09193},
year = {2021}
}