对称 Markov 过程的迹及其刻画
概率论
2007-05-23 v1
摘要
时间变换是 Markov 过程最基本且非常有用的变换之一。时间变换后的过程也可视为原过程在用于时间变换的 Revuz 测度支撑上的迹。本文利用与其相联系的 Dirichlet 型的 Beurling–Deny 分解以及过程的 Feller 测度，给出任意对称 Markov 过程的时间变换过程的完全刻画。特别地，我们确定了该时间变换过程的跳跃与杀死测度（或等价地，Lévy 系统）。我们进一步讨论时间变换过程的迹 Dirichlet 型何时可刻画为 Feller 测度定义的有限 Douglas 积分空间。最后，我们用底过程的游程给出 Feller 测度的概率刻画。
引用
@article{arxiv.math/0606784,
title = {Traces of symmetric Markov processes and their characterizations},
author = {Zhen-Qing Chen and Masatoshi Fukushima and Jiangang Ying},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0606784},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009117905000000657 in the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)