有限熵条件下带跳 Markov 过程的时间反演
概率论
2022-09-05 v2
摘要
受熵最优传输的启发，我们研究 中 Markov 跳过程的时间反演。基于 Cattiaux、Gentil 及本文作者近期获得的关于 Markov 过程 carré du champ 的抽象分部积分公式，并运用 Föllmer 于八十年代发现的熵改进策略，我们计算了广泛一类跳过程的时间反演过程的半鞅特征，这些过程可具有无界变差样本路径与奇异跳强度。
引用
@article{arxiv.2104.10948,
title = {Time reversal of Markov processes with jumps under a finite entropy condition},
author = {Giovanni Conforti and Christian Léonard},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.10948},
year = {2022}
}