Scifaro

中文

随机系数 AR(q) 模型平稳分布的尾部

概率论 2007-05-23 v1

作者: Claudia Kluppelberg , Serguei Pergamenchtchikov

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗ DOI ↗

摘要

我们研究一个平稳随机系数自回归过程。利用为这类过程量身定制的更新型论证，我们证明了平稳分布具有幂律尾部。当模型为正态时，我们证明了该模型在分布上等价于带有 ARCH 误差的自回归过程。因此，我们获得了任意阶此类模型的尾部行为。

关键词

随机系数自回归过程平稳分布幂律尾部 ARCH 误差更新型论证尾部行为

引用

@article{arxiv.math/0405297,
  title  = {The tail of the stationary distribution of a random coefficient AR(q) model},
  author = {Claudia Kluppelberg and Serguei Pergamenchtchikov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0405297},
  year   = {2007}
}