总效用随机场及其鞍共轭

Peter Bank; Dmitry Kramkov

doi:10.1134/S0371968514040037

总效用随机场及其鞍共轭

综合金融 2015-01-05 v1 概率论

作者: Peter Bank , Dmitry Kramkov

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗ DOI ↗

摘要

我们描述了由 Pareto 权重 $v$ 、总现金量 $x$ 和股票数量 $q$ 参数化的经济中总效用随机场 $F = F_t(v,x,q)$ 的样本路径。我们还描述了关于鞍点变量 $(v,x)$ 与 $F$ 共轭的随机场 $G = G_t(u,y,q)$ 的样本路径，并获得了这些随机场之间的各种共轭关系。本文的结果在我们对连续时间价格影响模型的研究中起着关键作用。

关键词

随机场总效用鞍共轭 Pareto 权重样本路径共轭关系价格影响模型

引用

@article{arxiv.1310.7280,
  title  = {The stochastic field of aggregate utilities and its saddle conjugate},
  author = {Peter Bank and Dmitry Kramkov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1310.7280},
  year   = {2015}
}

备注

62 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1110.3224, arXiv:1110.3229

总效用随机场及其鞍共轭

摘要

关键词

引用

备注

相关论文