Turek-Fletcher模型平均置信区间的性能
统计方法学
2017-10-18 v1
摘要
我们考虑由Turek和Fletcher (CSDA, 2012)提出的模型平均尾面积 (MATA) 置信区间，情形为对两个嵌套线性回归模型进行平均。我们证明，对于任意合理的权重函数，MATA属于由Kabaila和Giri (JSPI, 2009)定义的置信区间类。该类中的每个置信区间由两个方程 b 和 s 指定。Kabaila和Giri展示了如何计算这些函数，以在满足覆盖约束并最小化较简单模型的期望长度的同时，确保期望长度对全模型具有理想性质，从而优化这些区间。这些Kabaila和Giri“优化”区间为任意权重函数的MATA性能提供了上界。利用这一事实，我们基于与Mallows' C_P相关的准则的指数化，评估了一大类权重下的MATA。我们的结果表明，尽管远非理想，但只要选择该类中对较简单模型赋予权重不过大的成员，该MATA的表现就出乎意料地好。
引用
@article{arxiv.1512.02764,
title = {The Performance of the Turek-Fletcher Model Averaged Confidence Interval},
author = {Paul Kabaila and Alan H. Welsh and Rheanna Mainzer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.02764},
year = {2017}
}