关于尾部指数与极值分位数的均匀置信区间
统计理论
2022-10-25 v2 统计理论
摘要
本文给出了关于尾部指数与极值分位数均匀置信区间的两个结果。首先，我们证明了不可能构造一个长度最优的置信区间，使其在局部非参数尾部分布族上满足正确的均匀覆盖。其次，鉴于该不可能性结果，我们通过将局部非参数分布族中的最坏情况偏差纳入考量，构造了均匀有效的诚实置信区间。所提出的方法被应用于模拟数据以及来自国家卫生统计中心国家生命统计数据的真实数据集。
引用
@article{arxiv.2210.05074,
title = {On Uniform Confidence Intervals for the Tail Index and the Extreme Quantile},
author = {Yuya Sasaki and Yulong Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.05074},
year = {2022}
}