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熵障碍:一种简单且最优的通用自洽障碍

最优化与控制 2015-04-14 v3 信息论 机器学习 math.IT

摘要

我们证明了 Rn\mathbb{R}^n 中凸体上均匀测度的 Cram\'er 变换是一个 (1+o(1))n(1+o(1)) n-自洽障碍,改进了 Nesterov 和 Nemirovski 的一项开创性结果。这给出了具有最优自洽参数的凸体通用障碍的首个显式构造。证明基于对数凹分布的基本几何性质以及指数族中的初等对偶性。

关键词

引用

@article{arxiv.1412.1587,
  title  = {The entropic barrier: a simple and optimal universal self-concordant barrier},
  author = {Sébastien Bubeck and Ronen Eldan},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1412.1587},
  year   = {2015}
}

备注

15 pages