ARMA 过程的 Bezout 矩阵与 Fisher 信息矩阵
统计理论
2014-07-03 v1 统计理论
摘要
在本文中,我们推导了 Bezout 矩阵的一些性质,并将平稳 ARMA 过程的 Fisher 信息矩阵与 Bezoutian 联系起来。某些性质通过白噪声过程关于参数的导数在状态空间形式下的实现加以解释。我们推导了 Fisher 信息矩阵的一种因式分解,将其表示为若干因子的乘积,这些因子涉及相关联的 AR 与 MA 多项式的 Bezout 矩阵。由该因式分解可刻画 Fisher 信息矩阵的奇异性。
引用
@article{arxiv.math/0505224,
title = {The Bezoutian and Fisher's information matrix of an ARMA process},
author = {Andre Klein and Peter Spreij},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505224},
year = {2014}
}