ARMA 模型中 Fisher 信息矩阵非奇异的充要条件
应用统计
2016-11-07 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文证明，ARMA 模型的 Fisher 信息矩阵非奇异的充要条件是该模型非冗余，即自回归多项式与移动平均多项式不共享公共根。
引用
@article{arxiv.1611.01387,
title = {Necessary and Sufficient Condition for Nonsingular Fisher Information Matrix in ARMA Models},
author = {A. Ian McLeod},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.01387},
year = {2016}
}
备注
5 pages