具有无穷可分新息的 ARMA 与分数 ARIMA 模型的刻画
统计理论
2019-05-23 v3 统计理论
摘要
本文的目标是通过使用特征函数来研究具有无穷可分新息的线性时间序列模型的渐近相依结构。我们分析了自回归滑动平均(ARMA)模型与分数自回归求和滑动平均(FARIMA)模型。作为无穷可分新息的例子,考虑了径向绝对连续分布类与一般非对称稳定分布。我们也得到了这些模型的有限维分布。
引用
@article{arxiv.math/0703731,
title = {A characterization of ARMA and Fractional ARIMA models with infinitely divisible innovations},
author = {Muneya Matsui},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0703731},
year = {2019}
}
备注
This paper has been withdrawn by the author since the author thought there is no actual contribution