具有稳定增量的局部平稳 ARMA 过程的间接推断

局部平稳过程类假设存在时变谱表示，即有限二阶矩的存在。我们通过将增量修改为稳定分布并提出间接推断来估计此类模型，从而提出 $\alpha$-稳定局部平稳过程。由于无限方差，某些有趣的性质（如时变自相关）无法定义。然而，由于 $\alpha$-稳定分布族在线性组合下封闭，其包含处理不对称与更厚尾的可能性，所提模型在整个时间内具有相同的尾部行为。本文提出此新模型，给出该过程的理论性质，并进行与间接推断相关的仿真以估计模型的参数形式。最后给出一个实证应用示例。