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Itô积分规则离散化误差的渐近展开

概率论 2018-02-22 v1

作者: Elisa Alòs , Masaaki Fukasawa

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摘要

我们研究Itô积分离散化误差中心极限定理的Edgeworth型精细化。为此,我们引入一种基于 anticipative Itô公式的新方法。这一替代技术使我们能显式计算相应展开公式的各项。

关键词

Itô积分离散化误差渐近展开 Edgeworth展开中心极限定理 anticipative Itô公式

引用

@article{arxiv.1802.07448,
  title  = {The asymptotic expansion of the regular discretization error of It\^o integrals},
  author = {Elisa Alòs and Masaaki Fukasawa},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1802.07448},
  year   = {2018}
}