累积检验在基于挪威火灾保险数据的超阈值建模中的应用
应用统计
2023-12-15 v2
摘要
建模超额仍是保险数据建模中的重要课题。在建模超额的诸多替代方法中，基于广义帕累托分布（GPD）的峰值超过阈值（POT）框架因其灵活性而被视为一种高效方法。然而，为此类框架选择合适的阈值是一大困难。为解决该困难，我们应用若干累积检验以及 Anderson-Darling 检验来确定最优阈值。基于所选阈值，可得到拟合的 GPD 及估计的分位数。我们将该流程应用于著名的挪威火灾保险数据，并构建了风险价值（VaR）的置信区间。与以往的图形方法相比，累积检验方法在建模挪威火灾保险数据高分位数方面提供了令人满意的性能。
引用
@article{arxiv.2203.03866,
title = {The application of accumulation tests in Peaks-Over-Threshold modeling with Norwegian Fire insurance Data},
author = {Bowen Liu and Malwane M. A. Ananda},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.03866},
year = {2023}
}
备注
19 pages, 4 figures, 11 tables,