基于Anderson-Darling统计量的时不变与时变谱比较检验
统计方法学
2021-03-16 v3
摘要
基于两个单变量时间序列在不同频率点上的周期图之比，提出了两种用于比较它们谱的检验。一种是类Anderson-Darling统计量，用于检验两个时不变谱的相等性。另一种是类Anderson-Darling统计量的最大值，用于检验两个谱的相等性，无论它们是时不变还是时变的。两种检验均适用于独立或相依时间序列。若干模拟例子表明，所提出的统计量优于那些同样基于周期图之比但由类Pearson统计量构造的统计量。
引用
@article{arxiv.1705.04821,
title = {Tests for comparing time-invariant and time-varying spectra based on the Anderson-Darling statistic},
author = {Shibin Zhang and Xin M. Tu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.04821},
year = {2021}
}
备注
23 pages, 5 tables