平稳相伴随机变量的指数性检验
统计理论
2018-09-06 v1 统计理论
摘要
本文考虑当底层样本由平稳相伴随机变量组成时，针对单变量正老化检验指数性的问题。具体而言，我们讨论了 Deshpande (1983)、Hollander 和 Proschan (1972) 以及 Ahmad (1992) 分别针对 IFRA、NBU 和 DMRL 检验指数性的检验在相伴条件下的渐近性质。一项模拟研究说明了依赖性对检验统计量的渐近正态性以及检验的水平和功效的影响。
引用
@article{arxiv.1809.01223,
title = {Testing for exponentiality for stationary associated random variables},
author = {Mansi Garg and Isha Dewan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.01223},
year = {2018}
}