墨西哥融入世界股票市场的结构性突变
综合金融
2009-05-26 v1
摘要
本文研究了墨西哥股票市场融入世界市场的演变过程。首先，我们使用一个带有分割效应的国际条件 CAPM 模型来估计墨西哥时变的市场一体化程度。其次，我们研究了该序列中的结构性突变。最后，我们将所得结果与重要事实和经济事件联系起来。
引用
@article{arxiv.0905.3873,
title = {Structural Breaks in the Mexico's Integration into the World Stock Market},
author = {Mohamed El Hedi Arouri and Jamel Jouini},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.3873},
year = {2009}
}