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关于一般随机测度的 Stratonovich 型积分

概率论 2024-07-23 v1

作者: Vadym Radchenko

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摘要

设 $\mu$ 为一般随机测度，其中我们仅假设 $\mu$ 具有依概率的 $\sigma$ -可加性和路径的连续性。我们证明了对称积分 $\int_{[0,T]}f(\mu_t, t)\circ\,{\rm d}\mu_t$ 是明确定义的。对于带有此积分的随机方程，我们获得了解的存在性与唯一性。

关键词

Stratonovich 积分随机测度对称积分随机方程 $\sigma$-可加性

引用

@article{arxiv.1606.05792,
  title  = {Stratonovich-type integral with respect to a general stochastic measure},
  author = {Vadym Radchenko},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1606.05792},
  year   = {2024}
}

备注

Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2016