股票价格聚类与离散性：“罗盘花”与可预测性

Constantinos E. Vorlow

股票价格聚类与离散性：“罗盘花”与可预测性

其他凝聚态物理 2008-12-08 v1 综合金融证券定价

作者: Constantinos E. Vorlow

摘要

本文研究了日度股票收益相位图中揭示的“罗盘花”(Crack, T.F. 和 Ledoit, O. (1996), Journal of Finance, 51(2), pg. 751-762)模式所提供的信息。最初有人认为罗盘花仅是价格聚类和离散性以及 tick size 这一因素的表现，这些因素会影响基于股票收益的统计检验数组的无偏性。我们指出，情况并非如此。

关键词

股票价格聚类离散性罗盘花相位图统计检验可预测性

引用

@article{arxiv.cond-mat/0408013,
  title  = {Stock Price Clustering and Discreteness: The "Compass Rose" and Predictability},
  author = {Constantinos E. Vorlow},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0408013},
  year   = {2008}
}

备注

13 Pages, 2 Figures, 2 Tables

股票价格聚类与离散性：“罗盘花”与可预测性

摘要

关键词

引用

备注

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