具有多变量利润函数的竞争性投资组合市场的统计最优策略分析

在银行投资组合媒介中，构建了一个具有多变量利润函数的竞争性市场模型，该模型假设客户存在“时间压力”股票行为，然后从设计最优策略的角度对其进行分析。开发了一种相关的马尔可夫过程方法，用于寻找单变量和双变量利润函数的最优选择策略。在银行“促销”参数相对于错失股份包交易的“费用”的特定条件下，并且当投资组合规模渐近足够大时，得到了通用超越方程——这些方程确定了在具有单变量和双变量利润函数的竞争策略中的最优股份包选择。