货币汇率对数增量的统计研究

Andrey Sarantsev

货币汇率对数增量的统计研究

统计理论 2013-05-09 v2 概率论统计理论

作者: Andrey Sarantsev

摘要

我们考虑了12种货币（包括美元和欧元）相对于俄罗斯卢布的汇率动态。我们证明了萨缪尔森模型（几何布朗运动）不适用于此动态。我们还证明了另一种模型（具有逆高斯对数增量）也不适用于此情况。我们指出了不同货币行为的差异，以及2008年开始的金融危机前后行为的差异。

关键词

货币汇率对数增量萨缪尔森模型几何布朗运动逆高斯分布金融危机统计检验

引用

@article{arxiv.1107.3880,
  title  = {Statistical Investigation of Increments of Currency Rates Logarithms},
  author = {Andrey Sarantsev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1107.3880},
  year   = {2013}
}

备注

This is my undergraduate research. This is a report on 17th International Conference "Lomonosov 2010", which took place in April 2010, in Lomonosov Moscow State University, when I was still getting my undergraduate degree there. I got a top report award for this talk

货币汇率对数增量的统计研究

摘要

关键词

引用

备注

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