基于多元对数伽马过程的空间 Weibull 回归及其在中国地震经济损失中的应用
应用统计
2019-12-10 v1
摘要
近几十年来，重尾分布的贝叶斯空间建模在科学各领域日益流行。我们提出了一种带空间随机效应的 Weibull 回归模型，用于分析极端经济损失。模型估计由一种计算高效的贝叶斯采样算法实现，该算法利用多元对数伽马（Log-Gamma）分布。通过模拟研究证明了所提模型相比广义线性混合效应模型具有更好的经验表现。分析了来自中国云南地震局的一份地震数据。通过获取伪边际似然的对数值来选取最优模型，并基于最优模型的后验预测分布在不同置信水平下计算了风险价值（Value-at-risk）、期望短缺（expected shortfall）和尾部风险价值（tail-value-at-risk）。
引用
@article{arxiv.1912.03603,
title = {Spatial Weibull Regression with Multivariate Log Gamma Process and Its Applications to China Earthquake Economic Loss},
author = {Hou-Cheng Yang and Lijiang Geng and Yishu Xue and Guanyu Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.03603},
year = {2019}
}