关于时间序列分析的线性系统模型的代数与几何刻画的一些结果
最优化与控制
2007-05-23 v1 微分几何
摘要
结果表明,在多变量情形下,AR部分的阶 p 与 MA 部分的阶 q 并非该时间序列的不变量。因此,结论是仅定义 ARMA(p,p) 不可约模型类才有意义,其中 p 为系统的 Kronecker 指标的最大值。证明该类并非可微流形,但包含一个可微流形,即所有 Kronecker 指标均等于 p 的系统的泛型子集。针对确定性与随机情形,引入了一个以复平面上线积分给出线性系统的黎曼流形度量张量的公式,并由此得到若干张量。
引用
@article{arxiv.math/0403466,
title = {Some Results on Algebraic and Geometric Characterization of Linear Systems Models for Time Series Analysis},
author = {Joao Jose de Farias Neto},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0403466},
year = {2007}
}
备注
27 pages, english