迟钝的新闻反应：一种用于同步股票跳跃的组合方法
计量经济学
2023-09-28 v1
摘要
股票价格对新闻的反应常常较为迟钝，从而产生渐进式跳跃与跳跃延迟。计量经济学家通常将这些迟钝反应视为微观结构效应，并采用较粗的采样网格以规避其影响。在精细采样网格上同步错时的股票收益，使我们能够自动检测含噪跳跃，并更好地逼近相关股票价格中真实的共同跳跃。
引用
@article{arxiv.2309.15705,
title = {Sluggish news reactions: A combinatorial approach for synchronizing stock jumps},
author = {Nabil Bouamara and Kris Boudt and Sébastien Laurent and Christopher J. Neely},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.15705},
year = {2023}
}
备注
30 pages, 8 figures