单一事件转型风险：一种长期碳暴露的度量
风险管理
2022-05-26 v2
摘要
尽管越来越多的人达成共识，即低碳转型对于减缓加速的气候变化是必要的，但投资者所面临的转型风险的大小难以精确度量。投资者因而受限于缺乏合适的度量手段来量化风险大小，被迫使用绝对排放数据或ESG评分之类的方法来管理其投资组合。在本文中，我们定义了单一事件转型风险（Single Event Transition Risk, SETR），并说明如何用它来近似估算股票价格对低碳转型的总暴露程度。我们还讨论了单一事件框架及SETR作为风险度量的潜在应用，并探讨了如何将其推广到含多个转型事件的系统的未来方向。
引用
@article{arxiv.2107.06518,
title = {Single Event Transition Risk: A Measure for Long Term Carbon Exposure},
author = {Suryadeepto Nag and Siddhartha P. Chakrabarty and Sankarshan Basu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.06518},
year = {2022}
}