具有货币时间价值的集值风险统计
风险管理
2021-08-20 v4 概率论
摘要
货币时间价值不仅是风险分析中的关键因素，在保险与金融应用中同样如此。本文通过引入货币时间价值，考虑一类特殊的集值风险统计。事实上，以此方法建立的风险统计比传统风险统计更贴近金融现实。此外，这一新风险统计可用于组合风险的量化。通过进一步发掘与这些风险统计相关的性质，我们得以导出此类风险的表示结果。
引用
@article{arxiv.1905.00486,
title = {Set-valued risk statistics with the time value of money},
author = {Fei Sun and Xiaozhi Fan and Weitao Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.00486},
year = {2021}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.11032, arXiv:1904.08829