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数学模型与技术分析策略的稳健性

投资组合管理 2016-05-03 v1 数理金融交易与市场微观结构

作者: Ahmed Bel Hadj Ayed , Grégoire Loeper , Frédéric Abergel

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摘要

本文旨在比较参数误设下最优策略与技术分析交易策略的表现。我们考虑的设定是一个随机资产价格模型，其中趋势遵循不可观测的Ornstein-Uhlenbeck过程。对于两种策略，我们提供对数收益的渐近期望作为模型参数的函数。最后，数值例子发现使用交叉移动平均规则的投资策略比参数误设下的最优策略更稳健。

关键词

技术分析最优策略参数误设 Ornstein-Uhlenbeck过程稳健性交易策略移动平均规则

引用

@article{arxiv.1605.00173,
  title  = {Robustness of mathematical models and technical analysis strategies},
  author = {Ahmed Bel Hadj Ayed and Grégoire Loeper and Frédéric Abergel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1605.00173},
  year   = {2016}
}