重尾损失的扭曲风险溢价稳健估计量
统计理论
2016-02-16 v3 统计理论
摘要
我们使用 Fabián(2001) 提出的所谓 t-Hill 尾指数估计量，而非 Hill 估计量，来推导损失扭曲风险溢价的稳健估计量。在正则变分的二阶条件下，我们建立其渐近正态性。通过模拟研究，我们表明该新估计量比 Necir 与 Meraghni 2009 的估计量对于小样本和大样本都更稳健。
引用
@article{arxiv.1502.05017,
title = {Robust estimator of distortion risk premiums for heavy-tailed losses},
author = {Brahim Brahimi and Zoubir Kenioua},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.05017},
year = {2016}
}
备注
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