使用指数样条进行无套利插值的随机捕集方法回顾
证券定价
2025-08-19 v1 计算金融
数理金融
摘要
我们回顾使用二次样条指数函数的随机捕集方法。特别地，我们详细考察是采用固定节点并优化样条的 abscissae，还是固定 abscissae 并优化 B 样条表示的参数更为恰当。
引用
@article{arxiv.2508.12419,
title = {Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices},
author = {Fabien Le Floc'h},
journal= {arXiv preprint arXiv:2508.12419},
year = {2025}
}