重温 L.A. Shepp 关于最优停止的一个定理
数理金融
2016-05-04 v1
摘要
以一个寻求确定何时卖出其债券的债券持有者作为激励例子，我们重温了 Larry Shepp 关于最优停止的一个经典定理。我们提供了 \cite{Shepp} 中定理1的一个新颖证明。我们的方法是猜测最优控制函数并用鞅证明其最优性。若无鞅理论，很难证明我们的猜测是正确的。
引用
@article{arxiv.1605.00762,
title = {Revisiting a Theorem of L.A. Shepp on Optimal Stopping},
author = {Philip Ernst and Larry Shepp},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.00762},
year = {2016}
}
备注
5 pages