随机变量取随样本量变化幂次后的极值统计重正化流
统计力学
2012-04-17 v2 概率论
摘要
利用重正化方法，我们研究了一组独立同分布随机变量取幂次 q(n) 后其最大值的渐近极限分布，其中 q(n) 随样本量 n 单调变化。在此条件下，出现了一类反映经典分布的非标准极大稳定极限分布类。此外，揭示了经典极限分布与非标准极限分布之间的转换机制。若 q(n) 的增长慢于某特征函数 q*(n)，则恢复标准极限分布；若 q(n) 渐近表现为 k.q*(n)，则出现非标准极限分布。
引用
@article{arxiv.1112.2965,
title = {Renormalization flow for extreme value statistics of random variables raised to a varying power},
author = {Florian Angeletti and Eric Bertin and Patrice Abry},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.2965},
year = {2012}
}
备注
21 pages, 1 figure,final version, to appear in Journal of Physics A