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时变域中Wiener-Poisson型反射倒向随机微分方程

概率论 2015-03-12 v1

作者: Kaj Nyström , Marcus Olofsson

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摘要

本文研究由Wiener-Poisson型过程驱动的多维反射倒向随机微分方程。我们证明了在某些时变域设定下，解在向内空间法线方向上的存在唯一性。

关键词

反射倒向随机微分方程 Wiener-Poisson型过程时变域存在唯一性空间反射随机微积分

引用

@article{arxiv.1503.03367,
  title  = {Reflected BSDE of Wiener-Poisson type in Time-dependent Domains},
  author = {Kaj Nyström and Marcus Olofsson},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1503.03367},
  year   = {2015}
}