回收风险：潜在竞争风险模型在不良贷款中的应用

本文提出了一种方法，用于衡量金融机构和从事催收与回收业务的企业在不良贷款回收过程中涉及的潜在风险。为此，我们应用了文献中称为推广时间模型的竞争风险模型。所得到的结果是基于可用信息将贷款组合分割成组后的信用回收概率。在竞争风险的背景下，该技术的应用估计了共同促成信用回收事件的潜在事件数量。有了这些结果，我们能够比较违约群体在催收过程中对回收事件的风险或敏感性，从而确定催收行动最有效的环节。我们假设导致回收的潜在原因数量服从泊松分布，回收时间服从威布尔分布。使用极大似然法估计模型参数。最后，将该模型应用于某金融机构的违约贷款样本。