恢复协方差矩阵的谱：一种非渐近迭代方法
机器学习
2022-01-04 v1 机器学习
统计计算
摘要
众所周知，样本协方差在谱上具有一致的偏差，例如 Wishart 矩阵的谱服从 Marchenko-Pastur 律。我们在本工作中引入一种迭代算法“Concent”，可主动消除该偏差并为中小维度恢复真实谱。
引用
@article{arxiv.2201.00230,
title = {Recover the spectrum of covariance matrix: a non-asymptotic iterative method},
author = {Juntao Duan and Ionel Popescu and Heinrich Matzinger},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.00230},
year = {2022}
}