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从估计协方差矩阵与统计核恢复谱用于机器学习与大数据

概率论 2018-04-26 v1 统计理论统计理论

作者: Saba Amsalu , Juntao Duan , Heinrich Matzinger , Ionel Popescu

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摘要

在本文中，我们提出两种方案，用于从经验协方差矩阵恢复协方差矩阵的谱，其中矩阵维数是观测数目的亚幺正倍数。我们在模拟数据以及部分来自股票市场的数据上对这些方案进行了测试、比较与分析。

关键词

协方差矩阵谱恢复经验协方差统计核机器学习大数据

引用

@article{arxiv.1804.09472,
  title  = {Recovery of spectrum from estimated covariance matrices and statistical kernels for machine learning and big data},
  author = {Saba Amsalu and Juntao Duan and Heinrich Matzinger and Ionel Popescu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1804.09472},
  year   = {2018}
}