随机矩阵理论与宏观经济预测的失败
凝聚态物理
2009-11-07 v1
摘要
按照科学标准，短期经济预测的准确性较差，且没有迹象表明随时间的推移会有所改善。我们构建了一个延迟矩阵，其包含了经济增长总体速度的时间序列数据，滞后范围覆盖了经济学家所假设存在的任何行为规律的时间段。我们运用随机矩阵理论的方法来分析该延迟矩阵的相关矩阵。这一分析针对 1871 年至 1994 年的 17 个经济体的年度数据，以及美国和英国的战后季度数据进行。这些相关矩阵特征值和特征向量的性质与随机矩阵理论所暗示的类似，尽管并非完全相同。这表明经济增长数据中真正的信息内容较低，因此预测失败源于数据本身的内在特性。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0102357,
title = {Random Matrix Theory and the Failure of Macroeconomic Forecasts},
author = {P Ormerod and C Mounfield},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0102357},
year = {2009}
}
备注
15 Pages, 2 Figures