超高频率数据下点过程的拟似然分析
统计理论
2015-12-08 v1 统计理论
摘要
我们引入了一种适用于价格模型和限价订单簿模型的点过程回归模型。强度过程中的霍克斯型自回归被推广为对协变量过程的随机回归。我们建立了所谓的拟似然分析（quasi likelihood analysis），它给出了统计随机场的多项式型大偏差估计。我们推导了在有限时间范围内当强度过程变大时，最大似然型估计量和贝叶斯型估计量的大样本性质。出现了非遍历统计。也提及了一种经典方法。
引用
@article{arxiv.1512.01619,
title = {Quasi likelihood analysis of point processes for ultra high frequency data},
author = {Teppei Ogihara and Nakahiro Yoshida},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.01619},
year = {2015}
}