谱风险测度的风险厌恶程度量化
风险管理
2026-05-14 v3 最优化与控制
摘要
我提出了一个作用于谱风险测度空间上的函数，用于量化其“风险厌恶程度”。这种量化形式化了某些风险测度“比其他风险测度更偏好风险规避”的思想。我通过两个公理构建了该函数：一个是对CVaR空间的规范化，另一个是线性公理。我给出两个公式，并讨论了若干性质和解释。
引用
@article{arxiv.2408.15675,
title = {Quantifying the degree of risk aversion of spectral risk measures},
author = {E. Ruben van Beesten},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.15675},
year = {2026}
}
备注
9 pages Minor update