关于分位数风险度量及其定义域
概率论
2017-07-24 v1
摘要
在本文中，我们研究分位数风险度量及其定义域。我们的出发点是，对于开单位区间上的概率测度 和一大类随机变量 ，我们将分位数风险度量 定义为将 中随机变量的分位数函数关于 进行积分的映射。 的定义确保了 不能取值 ，并且在不失去此性质的情况下不能扩展到 之外。分位数风险度量的概念是谱风险度量的自然推广，并为由单位区间上分布函数生成的失真风险度量提供了另一种视角。在这种一般设置下，我们证明了关于分位数或谱风险度量及其定义域的几个结果，并特别考虑了期望缺口。
引用
@article{arxiv.1707.06845,
title = {On Quantile Risk Measures and Their Domain},
author = {Sebastian Fuchs and Ruben Schlotter and Klaus D. Schmidt},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.06845},
year = {2017}
}