半指数随机变量之和大偏差结果的概率证明及过渡处显式速率函数
概率论
2021-01-21 v2
摘要
独立同分布实值随机变量之和 的偏差概率渐近性已被广泛研究，特别是当 不具有指数可积性时。例如，A.V. Nagaev 给出了当 时 的精确渐近结果（见 [13, 14]）。本文利用大偏差理论的经典工具，在对数尺度上给出了粗略渐近结果，证明更简洁，并显式给出了过渡处的速率函数。
引用
@article{arxiv.2007.08164,
title = {Probabilistic proofs of large deviation results for sums of semiexponential random variables and explicit rate function at the transition},
author = {Fabien Brosset and Thierry Klein and Agnès Lagnoux and Pierre Petit},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.08164},
year = {2021}
}