马蹄回归的预测风险
统计理论
2019-03-07 v3 统计理论
摘要
我们证明全局-局部收缩回归的预测表现能够克服全局收缩回归的两个主要困难：(i) 相对收缩量关于设计矩阵奇异值单调，以及(ii) 收缩由单一调参参数决定。具体地，我们证明具有重尾成分特定局部收缩参数的马蹄回归，结合提供向零收缩的全局参数，缓解了这两类困难，从而带来改善的预测风险。在模拟和药物基因组学数据集上优于对比方法的改进预测的数值演示证实了我们的理论发现。
引用
@article{arxiv.1605.04796,
title = {Prediction risk for the horseshoe regression},
author = {Anindya Bhadra and Jyotishka Datta and Yunfan Li and Nicholas G. Polson and Brandon Willard},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.04796},
year = {2019}
}