具有降秩噪声的线性动态网络的预测误差辨识
系统与控制
2018-10-02 v2
摘要
动态网络是由测量节点信号和反映节点间链接的动态模块构成的互联动态系统。我们针对基于测量信号辨识已知拓扑的动态网络的问题，考虑节点信号上叠加了空间相关且允许谱密度奇异的加性过程噪声的情形。我们采用预测误差方法，对网络中全部节点信号进行联合预测。所得到的联合直接辨识方法将经典的闭环辨识直接法推广到处理输入和输出上相互相关噪声的情形。当应用于具有降秩噪声的一般动态网络时，自然的辨识准则变为受约束的加权最小二乘（LS）准则。我们证明该约束准则可得到动态网络的最大似然估计，从而具有最小方差性质，在高斯噪声情形下达到 Cramer-Rao 下界。
引用
@article{arxiv.1711.06369,
title = {Prediction error identification of linear dynamic networks with rank-reduced noise},
author = {Harm H. M. Weerts and Paul M. J. Van den Hof and Arne G. Dankers},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.06369},
year = {2018}
}
备注
17 pages, 5 figures, revision submitted for publication in Automatica, 4 April 2018