极端增量的前兆
数据分析、统计与概率
2009-11-11 v3
摘要
我们研究了时间序列中极端增量的前兆和可预测性。我们关注的事件包括在连续时间步长内的大增量。我们特别感兴趣的是理解预测质量如何依赖于选择前兆的策略、事件的大小以及相关强度。我们在AR(1)过程中解析地研究了极端增量的预测，并在风速记录和长程相关ARMA数据中进行了数值研究。我们通过受试者工作特征曲线（ROC曲线）评估预测的成功率。此外，我们观察到在所有例子中，预测质量随着事件规模的增加和相关性的降低而提高。这两种效应都可以通过使用似然比作为平滑ROC曲线的汇总指标来理解。
引用
@article{arxiv.physics/0604167,
title = {Precursors of extreme increments},
author = {Sarah Hallerberg and Eduardo G. Altmann and Detlef Holstein and Holger Kantz},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0604167},
year = {2009}
}