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具有马尔可夫切换的局部独立增量过程的泊松逼近

概率论 2009-10-20 v1

作者: V. S. Koroliuk , N. Limnios , I. V. Samoilenko

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摘要

本文证明了在泊松逼近框架下，具有局部独立增量及马尔可夫切换的加性泛函的弱收敛性。关于相对紧性，采用了R. Liptser为半鞅提出的方法并进行了修改，其中我们应用了奇异摄动问题的解来代替遍历定理。

关键词

泊松逼近马尔可夫切换局部独立增量弱收敛加性泛函奇异摄动

引用

@article{arxiv.0910.3648,
  title  = {Poisson Approximation of Processes with Locally Independent Increments with Markov Switching},
  author = {V. S. Koroliuk and N. Limnios and I. V. Samoilenko},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0910.3648},
  year   = {2009}
}