Tyler协方差估计量的性能分析
统计理论
2015-06-18 v4 统计理论
摘要
本文分析了椭圆分布中散度矩阵的Tyler M-估计量的性能。我们关注非渐近设定，并推导了依赖于样本数和维度的估计误差界。我们证明，在相当温和的条件下，逆估计量的误差的平方Frobenius范数以高概率按衰减。
引用
@article{arxiv.1401.6926,
title = {Performance Analysis of Tyler's Covariance Estimator},
author = {Ilya Soloveychik and Ami Wiesel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.6926},
year = {2015}
}