Rough Bergomi 模型的逐路径大偏差
概率论
2019-07-10 v3 证券定价
摘要
我们研究了由 Bayer, Friz 和 Gatheral (2016) 引入的 rough Bergomi 模型的小时间行为，并证明了归一化对数股价过程的重新标度版本的大偏差原理，这随后使我们能够刻画隐含波动率的小时间行为。
引用
@article{arxiv.1706.05291,
title = {Pathwise large deviations for the Rough Bergomi model},
author = {Antoine Jacquier and Mikko S. Pakkanen and Henry Stone},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.05291},
year = {2019}
}
备注
12 Pages